4月20日訊——周一(4月20日)法國興業銀行(SocieteGenerale)公布報告，就該行旗下的外匯量化基金在交易什麼幣種進行闡述，具體如下。
法國興業銀行“增強型風險升水策略”模型上的風險進一步增加，因該模型按比例增加了較高套係貨幣的多頭頭寸。目前最大的看漲頭寸包括紐元、挪威克朗及加元，最大的看跌頭寸包括瑞典克朗、歐元及日元，美元多頭頭寸幾乎趨平。美元兌瑞典克朗空頭及歐元兌美元多頭的動能最為明顯。
並稱，該行情緒指數處於風險偏好-中性區域，不過逼近冒險意願。仍在G10貨幣、亞洲貨幣幣及新興市場貨中進行融資交易，為這三類貨幣設置的風控限製分別為100%，25%及75%。
聚合策略的風險為曆史平均水平的50%，年化波動率為6%。本周策略略微正面。
請先 登入 以發表留言。